基于持续期模型的商业银行利率风险规避  

作　　者：杨锦[1] 

机构地区：[1]成都理工大学商学院

出　　处：《商场现代化》2008年第33期347-348,共2页

摘　　要：利率风险是指利率变化导致金融产品价格变动,使持有这些金融产品的经济主体的收益和经济价值产生波动。利率敏感性分析是对商业银行资产负债的成熟期进行分析匹配以达到规避利率风险的目的。但用金融资产的成熟期衡量利率变动对金融资产的价格的影响并不精确,因此西方发达国家商业银行普遍采用持续期模型对利率风险量化,理解和应用持续期模型同样有助于我国商业银行提高利率风险管理水平。

关 键 词：持续期模型 商业银行 银行利率 风险规避 利率风险管理 西方发达国家 价格变动 金融产品 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224