持续期模型

作品数：24被引量：98H指数：7
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非洲恐怖袭击时空规律的大数据分析——基于GIS技术和分离总体持续期模型被引量：14
《外交评论（外交学院学报）》2020年第2期121-154,I0005,共35页陈冲 庞珣 
国家社科基金重大项目“地缘政治风险预测的理论与方法研究”(项目编号:17ZDA110)的阶段性成果。
大数据及其分析技术的发展极大地推动了国际关系研究的发展,使得传统国际关系研究无法完成的任务变为可能。恐怖主义是当今全球治理中重大而棘手的问题,也是国际关系领域长期关注的议题。本文运用海量事件数据和地理信息系统(GIS)技术,...
关键词：大数据 恐怖主义 非洲 地理信息系统 时空网格 国际关系研究 事件数据 
基于SCD模型的金融超高频数据信息含量研究
《河北科技大学学报（社会科学版）》2018年第2期1-6,共6页王亚楠 
教育部人文社科规划基金资助项目(15YJA630071)
针对随机波动条件持续期模型(SCD模型)对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和买卖价差三类微观结构变量,通过分析价格持续期与这些结构变量之间的相关性,以研究价格形成过程中的信...
关键词：超高频数据 随机波动条件持续期模型 交易持续期 
竞争优势持续期模型在中国没有广泛应用的原因
《智富时代》2017年第10X期82-82,共1页李卓融 曹渊 
竞争优势持续期(Competitive Advantage Period)是指,企业的投资收益超过资本成本的时间区间,它的大小反映了企业竞争优势的大小,它是对竞争优势理论的重要补充,也是企业价值评估的重要参考。然而,CAP模型在中国却没有得到广泛应用。本...
关键词：竞争优势持续期 企业价值评估 红利贴现模型 
中等收入持续期及其影响因素分析——构建橄榄型收入结构视角被引量：7
《江西财经大学学报》2017年第2期24-39,共16页徐佳舒 段志民 
国家社会科学基金青年项目"中等收入者比重统计测度新方法及其应用研究"(15CTJ003)
扩大中等收入者比重、构建橄榄型收入结构是我国发展新阶段的重要目标,而延长中等收入持续期又是扩大中等收入者比重的主要途径。基于1989-2011年CHNS九轮数据,在度量中等收入者的基础上,发现我国居民中等收入持续时间均值为8.97年,中...
关键词：中等收入者 持续期模型 收入结构 异质性 
财务报表信息对企业财务困境的预测能力被引量：7
《预测》2016年第5期48-54,共7页蔡玉兰 钱崇秀 董雪杰 
广东省软科学研究计划资助项目(2014A070703005);中央高校基本科研业务费资助项目(2015KXKYJ01)
本文利用持续期模型，基于1996—2013年A股上市公司共16000个公司-年观测值，重新估计了经典的z积分模型、Probit模型以及Beaver等的风险模型变量对财务困境的解释作用，研究了我国上市公司财务报表信息对财务困境预测能力的变化情况。...
关键词：财务比率 财务困境 持续期模型 
基于持续期模型的商业银行利率风险管理研究
《现代经济信息》2015年第5X期329-331,共3页张学明 
2015年3月1日起,人民银行再次将存款利率浮动区间上限由基准利率的1.2倍调整为1.3倍,这是自去年11月份扩大存款利率浮动区间以来,时隔3个月后央行再次进一步扩大利率浮动区间,进一步表明了央行坚持加快推动利率市场化的意图,利率市场化...
关键词：利率风险管理 持续期 商业银行 
中国股市持续期模型及其预测能力检验
《统计与决策》2015年第8期146-149,共4页王维国 佘宏俊 
国家自然科学基金面上资助项目(71171035)
文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
关键词：市场流动性 ACD模型 非对称效应 SPA检验 
基于持续期模型对高频金融数据分析
《吉林化工学院学报》2014年第9期81-83,共3页钱有程 王暘 
本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这...
关键词：持续期模型 Ljung-Box统计量 高频金融数据 
基于持续期模型的商业银行利率风险管理被引量：1
《技术与市场》2011年第12期266-267,共2页王晓鹏 
从商业银行运用持续期模型加强利率风险管理的必要性入手,介绍了持续期模型,并指出了持续期用于利率风险管理的局限性。通过对模型进行修正,引入了凸度免疫策略,最后就该模型在我国商业银行利率风险管理中的可行性进行了探讨。
关键词：利率风险 持续期 凸度 免疫 
非参数随机条件持续期模型及其迭代算法被引量：1
《统计研究》2011年第8期103-110,共8页孙艳 何建敏 周伟 
国家自然科学基金项目"流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略"(70671025)资助;国家自然科学基金项目"基于复杂网络的银行间传染性风险及其演化模型研究"(71071034)资助
随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的困难。文章在不假定条件均值形式和冲击项分布的基础上结合核估计方法提出了非参数SCD模型及其迭代求解...
关键词：SCD模型 持续期 伪似然估计 MCMC估计 核估计 
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