检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]聊城大学数学科学学院,聊城252000 [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715
出 处:《应用数学学报》2008年第6期1068-1079,共12页Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基 金:国家自然科学基金(70371061);重庆市自然科学基金(CSTC,2005BB8098)资助项目
摘 要:设ξ_1,ξ_2,…为标准化的平稳高斯序列,M_n=max(1≦i≦n)ξ_i,协方差r_n=Cov(ξ_1,ξ_(n+1))= E(ξ_1ξ_(n+1)).{N(n)}为一列取正整数的随机变量,满足(N(n))/n■η>0,n→∞.在条件r_n logn→0,n→∞之下,给出了M_(N(n))的极限分布.Letξ1,ξ2,… be a standard stationary Gaussian sequence, and Mn=max(1≦i≦n)ξi, rn=Cov(ξ1,ξ(n+1))= E(ξ1ξ(n+1)).Suppose {N(n)} is a non-negative integer valued random variable with (N(n))/n p→η〉0,n→∞. When rn logn→0,n→∞ the limiting distribution of MN(n) is derived.
关 键 词:弱相依高斯序列 平稳序列 随机足标 最大值 极限分布
分 类 号:O211.3[理学—概率论与数理统计]
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