具有随机足标的弱相依高斯序列最大值的极限分布  被引量:2

On the Limiting Distribution of the Maximum of Weakly Dependent Gaussian Sequence with Random Index

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作  者:庄光明[1] 彭作祥[2] 夏建伟[1] 

机构地区:[1]聊城大学数学科学学院,聊城252000 [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715

出  处:《应用数学学报》2008年第6期1068-1079,共12页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基  金:国家自然科学基金(70371061);重庆市自然科学基金(CSTC,2005BB8098)资助项目

摘  要:设ξ_1,ξ_2,…为标准化的平稳高斯序列,M_n=max(1≦i≦n)ξ_i,协方差r_n=Cov(ξ_1,ξ_(n+1))= E(ξ_1ξ_(n+1)).{N(n)}为一列取正整数的随机变量,满足(N(n))/n■η>0,n→∞.在条件r_n logn→0,n→∞之下,给出了M_(N(n))的极限分布.Letξ1,ξ2,… be a standard stationary Gaussian sequence, and Mn=max(1≦i≦n)ξi, rn=Cov(ξ1,ξ(n+1))= E(ξ1ξ(n+1)).Suppose {N(n)} is a non-negative integer valued random variable with (N(n))/n p→η〉0,n→∞. When rn logn→0,n→∞ the limiting distribution of MN(n) is derived.

关 键 词:弱相依高斯序列 平稳序列 随机足标 最大值 极限分布 

分 类 号:O211.3[理学—概率论与数理统计]

 

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