沪深股市股票投资组合与风险分散的实证研究  

作　　者：姚益龙[1] 程华强[1] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院

出　　处：《经济学动态》2008年第12期28-30,共3页Economic Perspectives

摘　　要：本文选取上证50和深证成指中的65只股票，利用2002—2007年间的月收益率数据，采取回置式抽样并赋予随机权重的方法，对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明：沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险，较为合适的投资组合规模为14—20只股票。

关 键 词：股票投资组合 风险分散 沪深股市 非系统风险 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224