银行不良资产证券化定价模型分析  

作　　者：武魏巍[1] 

机构地区：[1]郑州大学,郑州450001

出　　处：《工业技术经济》2008年第12期142-144,共3页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：河南省政府决策研究招标课题:中小企业融资机制研究(项目编号:B006)

摘　　要：作为一个新兴的金融创新工具,银行不良资产证券化定价模型主要分为两种,其一:基于到期收益率的银行不良资产证券化定价模型;其二:基于内含期权的银行不良资产证券化定价模型。这两种模型构成了银行不良资产证券化定价的核心。本文对这两种模型的构建进行了前沿性的探讨研究,以便更好地指导我国实践,促进我国金融创新事业的发展。

关 键 词：不良资产证券化 定价模型 内含期权 到期收益率 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]