次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用  

作　　者：江涛[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学金融学院,杭州310018

出　　处：《中国科学（A辑）》2008年第6期703-711,共9页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金(批准号:70471071)

摘　　要：对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族.

关 键 词：大偏差概率 强次指数分布 有限时间破产概率 复合Poisson模型 一致渐近 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]