VaR在基金风险评价中的应用  

作　　者：谢佳利[1] 夏师[2] 杨善朝[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004 [2]百色学院数学与计算机信息工程系,广西百色533000

出　　处：《统计与决策》2009年第1期133-135,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10661003);广西自然科学基金资助项目(0728091);广西研究生教育创新计划资助项目(2007106070103M03)

摘　　要：文章运用基于VaR的RAROC方法,对2007年2月26日至2008年3月28日这一时期我国10只开放式证券投资基金进行实证分析。结果表明,这种基于极端风险VaR的绩效评价方法在市场波动较大、甚至出现大起大落的震荡态势时能更有效地反映基金的绩效,同时对于我国基民有效选择符合自己风险偏好产品和对于基金公司掌握基金风险水平都具有积极的意义。

关 键 词：基金绩效 VAR 收益率 RAROC 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]