中国转轨时期经济增长周期波动特征的实证分析  

作　　者：高铁梅[1] 王金明[2] 陈飞[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连110325 [2]吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012

出　　处：《财经问题研究》2009年第1期22-29,共8页Research On Financial and Economic Issues

基　　金：国家自然科学基金项目(70673009);国家社会科学基金项目(06BJY012);教育部青年人文社会科学研究基金项目(07JC790038)

摘　　要：本文筛选了反映国民经济各领域波动的多个重要宏观经济月度指标作为景气指标,首先利用状态空间模型和Kalman滤波方法,构建了反映中国经济增长率循环的景气指数(SS_GR)和物价景气指数(SS_P);其次利用HP滤波和BP滤波计算景气指标的循环要素,并且进行比较,认为BP滤波更适合作为分解趋势循环要素的方法;最后采用状态空间模型和Kalman滤波方法,构建了反映中国经济增长偏离长期趋势程度的增长循环景气指数(SS_BP),尝试把经济的长期增长趋势与短期周期波动二者的研究结合起来,对反映两种不同类型增长周期波动的景气指数进行了比较,并对改革开放以来中国经济增长周期波动的特征进行了分析。

关 键 词：增长周期波动 状态空间模型 KALMAN滤波 HP滤波 BP滤波 景气指数 

分 类 号：F061.2[经济管理—政治经济学]