WPGM(1,1,α)模型在股票价格预测中的应用  

作　　者：沈永梅[1] 阮宏顺[1] 丁卫林[2] 

机构地区：[1]江苏工业学院信息科学系,江苏常州213614 [2]南京工业大学理学院,江苏南京210009

出　　处：《黑龙江科技信息》2009年第1期28-28,共1页Heilongjiang Science and Technology Information

摘　　要：股票的价格的预测直接影响到投资者的决策,所以对股票价格的预测一直是经济工作者关注的一个问题。2002年刘文财等通过实证说明了ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效性[1]之后,很多人尝试将各种预测方法运用到股票价格预测中来,其中GM(1,1)是使用最多且比较有效的方法,尝试将无偏GM(1,1)模型的优点与GM(1,1,α)模型结合得到WPGM(1,1,α)模型,并选取G浦发的周收盘价作为原始序列进行预测,结果表明,所提的方法是有效的。

关 键 词：GM(1 1 α) WPGM(1 1 α) 股票价格 预测 

分 类 号：TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] TN911.7[自动化与计算机技术—控制科学与工程]