金融市场中的半参数线性变换模型  

作　　者：蔡霞[1] 李秀敏[1] 

机构地区：[1]河北科技大学理学院,石家庄050018

出　　处：《统计与决策》2009年第2期30-33,共4页Statistics & Decision

基　　金：河北省教育厅自然科学基金资助项目(Z2008112);河北科技大学校立科研基金资助项目(XL200748)

摘　　要：文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响。

关 键 词：生存分析 线性变换模型 Cox比例危险模型 删失 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]