李秀敏

作品数：31被引量：187H指数：6
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发文领域：理学经济管理医药卫生文化科学更多>>
发文期刊：《考试与招生》《大学数学》《系统工程》《山西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：河北省科技厅软科学项目国家自然科学基金河北省教育厅自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
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二参数的条件指数型威布尔分布的最大值吸引场被引量：1
《数学的实践与认识》2019年第1期276-281,共6页王存蔓 李秀敏 蔡霞 
国家自然科学基金(11501162);河北省自然科学基金资助项目(A2018208058);河北省教育厅项目(QN2018077;BJ2016021)
对二参数Exponential-Weibull的条件分布的最大值吸引场类型进行了研究.首先判断了Exponential-Weibull的条件分布的最大值吸引场类型,并给出了此分布的最大值吸引场条件下的规范化常数的表达式,最后通过数值模拟,检验了规范化常数的准...
关键词：Exponential-Weibull分布 最大值吸引场 极值分布 规范化常数 
用随机模拟方法研究抽样分布问题被引量：3
《高师理科学刊》2018年第3期62-65,共4页李秀敏 徐凌云 
河北科技大学理工学院转型发展教研基金资助项目(ZX2015Z13);齐齐哈尔大学教育科学研究项目(2015107)--数学专业提升应用型金融人才培养质量的研究与实践
探讨了随机模拟方法在概率统计教学中的重要意义和作用,用统计软件给出了样本均值,x^2,t和F分布的模拟试验,通过随机模拟验证了中心极限定理的正确性.通过一系列的实验设计,说明了用随机模拟方法进行数据处理在教学实践中的重要地位.
关键词：随机模拟 概率统计 实验设计 
Pareto分布中形状参数的估计被引量：3
《山西师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期30-33,共4页李秀敏 马志迁 
河北科技大学理工学院教研基金资助(ZX2015Z13)
本文研究了Pareto分布中形状参数的估计问题.采用极大似然估计及其渐近正态性、轮廓似然估计和矩估计的方法对形状参数估计,通过生成Pareto分布随机数的方法进行数值模拟,比较渐近正态性和轮廓似然估计得到的区间长度以及极大似然估计...
关键词：PARETO分布 渐近正态性 轮廓似然估计 矩估计 
应用型本科高等数学教学改革探讨被引量：1
《科技视界》2017年第6期90-90,共1页李秀敏 
河北科技大学理工学院转型发展教研基金资助(ZX2015Z13)
在部分本科院校向应用型转化的背景下,如何推进高等数学教学改革是当前应用型教育实践的热点。本文从高等数学教学内容、教学模式和考核方式三个方面探讨了高等数学教学改革,提出了教学改革必须重视和解决的问题。
关键词：高等数学 翻转课堂 混合式教学 
金融市场中极值指标的位移尺度不变估计被引量：1
《数学的实践与认识》2013年第14期231-237,共7页李秀敏 蔡霞 
河北省科技厅软科学计划项目(12457203D-53);河北科技大学理工学院教育教学研究基金(2011Z08)
在极值统计理论中,极值指标决定着分布的类型.特别是当极值指标大于零时,Hill估计一直得到较为广泛的应用.然而,位移不变性没有在Hill估计中体现,这也是应用Hill估计的限制.应用一个改进的Hill估计,这个估计具有位移尺度不变性.通过对...
关键词：极值理论 极值指标 参数估计 位移尺度不变估计 
基于Bayes统计推断的极值风险测度模型
《统计与决策》2011年第12期4-6,共3页李秀敏 蔡霞 
国家自然科学基金资助项目(10901045);河北省科技厅软科学基金资助项目(10457204D-17);河北科技大学科学研究基金资助课题(XL200964)
极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行了分析,并用极大似然估计和Bayes估计得到极值风险的测量值,...
关键词：极值理论 贝叶斯估计 极大似然估计 马尔科夫链蒙特卡罗方法 
金融市场中极值指标的多步估计被引量：1
《系统工程》2010年第5期108-111,共4页蔡霞 李秀敏 杨英 
河北科技大学科研基金资助项目(XL200964)
建立极值指标的多步估计,通过模拟研究和金融市场中的实证研究表明多步估计和常见的极大似然估计非常接近,可以取代极大似然估计进行计算,同时又可以利用观测值数据直接计算,其计算量小,更容易应用到实践中去。在第一步估计中若选择了...
关键词：极值指标 平移尺度不变性 多步估计 极大似然估计 
基于外汇汇率相关结构的多变点分析被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第3期48-53,共6页蔡霞 贺广婷 关静 李秀敏 
河北省教育厅自然科学基金(Z2008112);天津市哲学社会科学研究规划项目(TJ06-002);河北科技大学校立科研基金(XL200748)
根据Mixed Gumbel Copula函数和广义Pareto分布,建立了英镑和欧元两种外汇汇率之间的相关结构模型,用变点分析方法讨论相关结构模型中存在的动态变化,指出这两组外汇回报率之间的相关结构的变化与重大国际金融事件的发生有着密切的联系.
关键词：极值理论 COPULA函数 秩相关性 变点 似然比检验 
金融市场中的半参数线性变换模型
《统计与决策》2009年第2期30-33,共4页蔡霞 李秀敏 
河北省教育厅自然科学基金资助项目(Z2008112);河北科技大学校立科研基金资助项目(XL200748)
文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,...
关键词：生存分析 线性变换模型 Cox比例危险模型 删失 
沪深股市投资风险的极值理论分析被引量：1
《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》2008年第5期59-61,共3页李秀敏 刘经华 刘金宪 刘梅星 
河北科技大学科技创新基金项目
极值理论(EVT)在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除串法对沪深股市近11年来的投资风险VaR和CVaR分两阶段作了比较分析,结果发现沪深股市收益率的分布一直...
关键词：风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) GPD 除串法 
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