极值指标

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极值指标下平稳序列的风险测度
《西南大学学报（自然科学版）》2018年第7期79-84,共6页蔡宗鹏 陈守全 
国家自然科学基金项目(11571283)
平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要...
关键词：极值理论 平稳序列 相依性 极值指标 
基于BMM模型的金融极端风险研究及实证分析
《科技和产业》2017年第11期148-152,共5页李侦 吕文元 
介绍极值理论,包括广义极值分布、区组最大值模型的拟合方法、检验方法等,重点考虑极值相依机构,引入极值指标,考虑不同频率下收益率的极值分布,并计算相应的VaR。之后对股票的对数收益率进行分析,首先从偏度峰度等基本统计量可知服从...
关键词：区组最大值模型 极值指标 VAR 
变点分析与极值指标和SV-t-GPD模型在原油极端风险测度中的应用被引量：3
《数理统计与管理》2015年第4期592-602,共11页李强 邹晓峰 
国家自然科学基金资助项目(70473107,71061003);2013年度贵州财经大学引进人才科研项目
引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两...
关键词：变点分析 极值指标 SV-t-GPD模型 风险价值 
负极值指标估计量的渐近性质
《数学物理学报（A辑）》2014年第3期611-618,共8页陶宝 
国家自然科学基金(11101452);重庆市教委科学技术研究项目(KJ100726)资助
当极值指标小于0时,该文提出了一种负极值指标估计量,证明了该估计量的弱相合性和强相合性;在二阶正规变化条件下,通过限制正规变化函数的收敛速度,给出了强收敛速度和渐近展式,证明了渐近正态性,并对平滑参数的最优选择进行了讨论.
关键词：负极值指标 弱相合性 强相合性 强收敛速度 渐近展式 
基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5
《浙江工业大学学报》2013年第5期578-582,共5页原俊青 张振宇 王理同 周明华 
国家自然科学基金资助项目(11126211);浙江省自然科学基金资助项目(Q12A010082);浙江省教育厅基金资助项目(Y201121764)
在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间...
关键词：极值理论 极值指标 GEV分布 VaR度量模型 
金融市场中极值指标的位移尺度不变估计被引量：1
《数学的实践与认识》2013年第14期231-237,共7页李秀敏 蔡霞 
河北省科技厅软科学计划项目(12457203D-53);河北科技大学理工学院教育教学研究基金(2011Z08)
在极值统计理论中,极值指标决定着分布的类型.特别是当极值指标大于零时,Hill估计一直得到较为广泛的应用.然而,位移不变性没有在Hill估计中体现,这也是应用Hill估计的限制.应用一个改进的Hill估计,这个估计具有位移尺度不变性.通过对...
关键词：极值理论 极值指标 参数估计 位移尺度不变估计 
平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用被引量：2
《统计与决策》2013年第11期78-82,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平稳性...
关键词：广义帕累托分布 除串 平稳序列 极值指标 风险价值 
金融市场中极值指标的多步估计被引量：1
《系统工程》2010年第5期108-111,共4页蔡霞 李秀敏 杨英 
河北科技大学科研基金资助项目(XL200964)
建立极值指标的多步估计,通过模拟研究和金融市场中的实证研究表明多步估计和常见的极大似然估计非常接近,可以取代极大似然估计进行计算,同时又可以利用观测值数据直接计算,其计算量小,更容易应用到实践中去。在第一步估计中若选择了...
关键词：极值指标 平移尺度不变性 多步估计 极大似然估计 
一类新的极值指标估计量的渐进性质(英文)被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2008年第11期5-8,共4页杨丹丹 彭作祥 
国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
提出了一类新的极值指标估计量,并在正规变化条件下证明了该估计量的弱相合性和渐进正态性.
关键词：极值指标 相合性 渐进正态性 
分布函数尾端点估计量的渐近性质
《应用数学学报》2007年第4期615-624,共10页陶宝 彭作祥 
国家自然科学基金(70371061);重庆市教委科学技术研究(030705)资助项目.
当极值指标小于0时,本文给出了分布函数F(x)的尾端点估计量,证明了该估计量的强相合性和弱相合性;在二阶正规变化条件下,通过限制正规变化函数的收敛速度,给出了强收敛速度,证明了渐近正态性,进而可以构造F(x)的尾端点的渐近置信区间.
关键词：极值指标 尾端点估计 强收敛速度 渐近正态性 
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