王理同

作品数：5被引量：33H指数：4
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供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
发文主题：VAR实证研究最小二乘估计循环神经网络股指更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《浙江工业大学学报》更多>>
所获基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>
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基于循环神经网络的股指价格预测研究被引量：12
《浙江工业大学学报》2019年第2期186-191,共6页王理同 薛腾腾 王惠敏 刘震 
浙江省自然科学基金资助项目(LY16A010019;LY16A010021)
利用基于注意力机制的循环神经网络构建股指价格的预测模型,可以很巧妙地提取出股指价格的各类影响因子的深层特征,与简单的单因子循环网络或者传统的多因子循环网络相比,该网络能够提高股指价格预测的准确性。为了加快模型的训练速度,...
关键词：注意力机制 循环神经网络 长短时记忆机制 股指价格预测 
基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究被引量：8
《数理统计与管理》2014年第4期655-659,共5页王理同 王晓叶 原俊青 周明华 
国家自然科学基金项目(11126211);浙江省自然科学基金(NO.LQ12A01021)
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGA...
关键词：半参数模型 EGARCH模型 VAR CVAR 
基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5
《浙江工业大学学报》2013年第5期578-582,共5页原俊青 张振宇 王理同 周明华 
国家自然科学基金资助项目(11126211);浙江省自然科学基金资助项目(Q12A010082);浙江省教育厅基金资助项目(Y201121764)
在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间...
关键词：极值理论 极值指标 GEV分布 VaR度量模型 
带随机线性约束的最小二乘估计的相对效率被引量：5
《浙江工业大学学报》2012年第3期352-354,共3页王理同 
国家自然科学基金资助项目(11126211);浙江省自然科学基金资助项目(Q12A010079)
最小二乘估计是线性模型参数估计理论中应用最广泛的方法之一.随着研究的深入,它的一些缺点也呈现出来,例如存在非容许性、设计阵病态时严重偏离实际值等.对此问题统计学家也提出了一些改进的方法,其中之一就是充分利用一些先验信息.他...
关键词：线性模型 混合估计 最小二乘估计 相对效率 
生长曲线模型中最小二乘估计与极大似然估计的近似等价性被引量：3
《浙江工业大学学报》2012年第2期233-236,共4页王理同 
国家自然科学基金资助项目(11126211)
在生长曲线模型中,参数矩阵的最小二乘估计为响应变量的线性函数,而极大似然估计为响应变量的非线性函数,所以极大似然估计的统计推断比较复杂.为了使它的统计推断简单点,一些学者考虑了极大似然估计与最小二乘估计的等价性.不幸的是极...
关键词：近似等价性 欧式范数 最小二乘估计 极大似然估计 生长曲线模型 
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