政府干预下的巨灾保险产品定价：基于CAPM定价模型的探讨  

作　　者：文斌[1] 伍艳[1] 

机构地区：[1]西南民族大学经济学院,610041

出　　处：《知识经济》2009年第1期42-43,共2页Knowledge Economy

摘　　要：引用了资本资产定价模型(CAPM),直接算出巨灾保险产品风险附加费用,然后将其与根据零效用计算出的纯保费相加,即可得出巨灾保险的产品定价。本文认为即使采用了合理的保险产品定价,保险公司也无法面对巨灾带来的破产风险,为了激励保险公司对该险种的设立,由政府发放债券的形式来分散保险公司的风险。

关 键 词：资本资产定价模型 巨灾保险 巨灾债券 再保险 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F224