线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性  

On Robustness of GLSE in Terms of Error Distributions in Linear Model

作　　者：邱红兵[1] 罗季[2] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学学院,广州510006 [2]浙江财经学院数学与统计学院,杭州310018

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2009年第1期13-16,共4页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10701021);国家社会科学基金(批准号:07CTJ001);浙江省哲学与社会科学规划项目基金(批准号:06CGYJ21YQB);浙江财经学院重大课题项目基金(批准号:2008YJZ06)

摘　　要：研究一般线性模型下广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性,给出了误差分布的最大分布类,使得当误差向量的分布在此范围内变动时,广义最小二乘估计在广义均方误差准则下为一致最优估计.Robustness of generalized least square estimator in terms of error distributions in general linear model was discussed. We explored the maximal class of distributions of error term, in which the GLSE possesses robustness, that is, the GLSE is the best linear estimator under the criterion of minimizing the generalized MSE matrix with the error distribution varying within the maximal class.

关 键 词：线性模型 广义均方误差 稳健性 广义最小二乘估计 最佳线性无偏估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]