一类重尾分布下的随机游动的渐近结果及其在风险理论中的应用  

Some Asymptotic Results about a Kind of Heavy-tailed Random Walk with Application in Risk Theory

作　　者：黄宝安[1,2] 尹传存[2] 

机构地区：[1]临沂师范学院商学院,临沂276005 [2]曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165

出　　处：《应用数学学报》2009年第1期28-36,共9页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10771119);教育部科技重点(206091)资助项目

摘　　要：定义了一类新的重尾分布族L^＊（m）,并研究了该分布族的若干性质,讨论了在该类分布族下的（非标准）随机游动{Sn}的尾概率的渐近性质,并给出了在风险理论中的应用.This paper introduced a new class L^＊（m） of heavy-tailed distribution functions, some properties about it axe studied. Under the assumption that the distributions of the summands of a （non-standard） random walk {Sn}n≥0 belong to L^＊（m） we obtain the asymptotic estimate for the distribution of maximum of {Sn}n≥0. Application in risk theory is investigated.

关 键 词：L^＊(m)族 随机游动 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]