巴塞尔新资本协议框架下债项评级方法研究  

作　　者：黄彬虎 李谦[2] 

机构地区：[1]浦发银行风险政策管理部,上海200001 [2]首都经济贸易大学城市学院,北京100026

出　　处：《南京审计学院学报》2009年第1期36-40,共5页journal of nanjing audit university

摘　　要：对于准备实施内部评级高级法的商业银行来说,积累损失数据,计算违约损失率,研究解决债项评级的方法已势在必行。对违约损失率的计算和债项评级方法进行研究的范围应包括:统一违约和损失的定义;选择违约损失率的计算方法;获得历史违约损失数据的途径;科学确定债项评级的方法;对债项评级结果的持续改进和维护。

关 键 词：新资本协议 债项评级 违约损失率 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]