货币市场基金日收益率序列的波动性研究  

作　　者：刘洋[1] 王雅丽[1] 

机构地区：[1]河海大学商学院

出　　处：《浙江金融》2009年第1期26-27,共2页Zhejiang Finance

摘　　要：传统的计量经济学模型往往假定样本同方差，但随着金融理论不断深入发展，大量的金融实证研究表明，方差是随时间而变化的，金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正态性、收益率一阶不相关而高阶相关及条件异方差性。

关 键 词：收益率序列 货币市场基金 波动性 时间序列数据 计量经济学模型 异方差性 金融理论 实证研究 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F832.5