价格敏感型随机需求下供应链期权契约设计  

Option contract design for a supply chain under price-dependent stochastic demand

作　　者：侯琳琳[1] 邱菀华[2] 

机构地区：[1]北京航空航天大学人文社会科学学院,北京100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2009年第1期127-130,共4页Journal of Liaoning Technical University (Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(20030006009)

摘　　要：为了弥补以往有关供应链期权契约的研究都假设产品销售价格是固定的,没有考虑到产品价格的变动以及对随机需求的影响,研究了价格敏感型随机需求下供应链期权契约的设计问题,基于主从博弈理论,通过建立契约模型,给出了期权购买价格和执行价格的最优设定规则,即:可利用单变量最优化理论,利用一维授学算法求最优销售价格。通过一个数值例子验证了契约的有效性,此契约机制不仅可以实现系统的协调,还可以实现系统收益在制造商和销售商间的任意分配。In order to make up for the deficiency of the literature about supply chain option contracts, which all assumed the retail price is fixed and neglects the change in price and its impacts on the stochastic demand, the option contract mechanism is investigated in this supply chain setting. Based on the theory of leader-follower game, the optimal pricing strategies for the option are provided. Finally, the validity of the option contract mechanism is illustrated by a numerical example. The option contract not only coordinates the supply chain also can divide arbitrarily the profit between the manufacturer and the retailer.

关 键 词：价格敏感型需求 期权契约 参数设计 供应链协调 

分 类 号：F274[经济管理—企业管理]