g-期望的一种Kolmogorov不等式  

A Kolmogorov's inequality for g-expectation

作　　者：付静[1] 郝涛[2] 

机构地区：[1]山东师范大学数科院,山东济南250014 [2]山东中医药大学理工学院,山东济南250355

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2009年第2期79-83,共5页Journal of Shandong University(Natural Science)

摘　　要：借助于当生成元g满足限制条件时的g-方差比较定理,得到了g-期望的一种Kolmogorov不等式表达形式。结果表明它类似于古典Kolmogorov不等式的形式,推广了古典Kolmogorov不等式。With the comparison theorem for g-variance of restricted conditions on operator g, a Kolmogorov＇ s inequality for g-expectation was obtained. The result showed that this inequality is similar to the classical Kolmogorov＇ s inequality, and can extend the classical Kolmogorov＇ s inequality.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 g-方差 Kolmogomv不等式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]