非线性利率模型的分枝过程逼近  

Approximating Nonlinear Models of Interest Rates with Branching Processes

作　　者：李育强[1] 

机构地区：[1]华东师范大学金融统计学院,上海200241

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2009年第1期1-9,共9页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10771070);华东师范大学金融统计学院青年发展基金资助

摘　　要：文章主要证明了状态相依的分枝过程序列的一个极限定理,结果表明非线性利率期限结构模型可以通过状态相依分枝过程的极限方式得到.This paper proves a limit theorem of sequences of the state-dependent branching processes, which shows the nonlinear models of the term structure of interest rates can be approximated by the state-dependent branching processes.

关 键 词：状态相依分枝过程 非线性利率模型 极限定理 弱收敛. 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]