股指期货套期保值绩效的实证研究  

作　　者：钱丽霞[1] 黄运成 

机构地区：[1]华东理工大学商学院,上海200237 [2]中国证监会期货监管部,北京100032

出　　处：《统计与决策》2009年第5期87-89,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。

关 键 词：股指期货 套期保值 误差修正套期保值模型 广义自回归条件异方差模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]