SUR 回归模型中最小二乘估计与 Gauss-Markof 估计及两步估计重合的条件  

THE CONDITION UNDER WHICH THE LEAST SQUARE GAUSS MARKOF AND TWO STAGE ESTIMATORS ARE EQUAL IN SUR REGRESSION MODEL

作　　者：吴贤毅[1] 王筑娟[2] 

机构地区：[1]贵阳医学院数学教研室 [2]贵州工业大学基础科学部

出　　处：《贵州工业大学学报（自然科学版）》1998年第2期9-14,共6页Journal of Guizhou University of Technology(Natural Science Edition)

摘　　要：讨论了（１）如何确定ＳＵＲ回归模型的协方差参数矩阵的列展空间；（２）在什么条件之下，ＳＵＲ回归模型的最小二乘估计，Ｇａｕｓｓ－Ｍａｒｋｏｆ估计，及Ｚｅｌｎｅｒ的两步估计可以相等。此外，也得到了关于最小二乘估计在线性无偏估计类中的容许性的某些结果。In this paper,we discuss the following problems:(1)How to decide the vector space expanded by the column vectors of the covariance matrix of Seemingly Unrelated Regression Model.(2)The condition under which least square estimator,Gauss Markof estimator and Zellner’s Two stage estimator are equal.And some results on the admissibility of least square estimator in the class of linear unbiased estimators are reached.

关 键 词：SUR回归模型 最小二乘估计 两步估计 G-M估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]