基于函数型主成分的中国股市波动研究  

Functional Principal Components Analysis on China's Stock Market Volatility

作　　者：岳敏[1] 朱建平[1] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005

出　　处：《统计与信息论坛》2009年第3期52-56,共5页Journal of Statistics and Information

基　　金：教育部人文社会科学规划项目<数据挖掘中关联规则的统计研究及应用>(06JA91003)

摘　　要：运用函数型主成分分析方法,对中国沪市89支股票的月度收益率进行分析,其结果表明函数型主成分方法能够较为准确地捕捉到月度收益率的时间波动特征,特别是它在时间上的变化方向和形式,为股票收益率的建模和预测提供科学依据。This paper studied 89 monthly yield curves in Shanghai Stock Market based on functional component analysis, and found that the fluctuation of yield curves, especially its direction and shape, can be exactly illustrated through functional component analysis. This forms an important basis for the modeling and foreeasting of stock yield curve.

关 键 词：股票收益率 函数数据 主成分分析 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济]