岳敏

作品数：1被引量：8H指数：1
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供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文主题：股票收益率主成分分析主成分中国股市波动非参数统计更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与信息论坛》更多>>
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基于函数型主成分的中国股市波动研究被引量：8
《统计与信息论坛》2009年第3期52-56,共5页岳敏 朱建平 
教育部人文社会科学规划项目<数据挖掘中关联规则的统计研究及应用>(06JA91003)
运用函数型主成分分析方法,对中国沪市89支股票的月度收益率进行分析,其结果表明函数型主成分方法能够较为准确地捕捉到月度收益率的时间波动特征,特别是它在时间上的变化方向和形式,为股票收益率的建模和预测提供科学依据。
关键词：股票收益率 函数数据 主成分分析 
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