商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用  

作　　者：刘新军[1] 周鸿卫[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2009年第6期164-167,共4页Statistics & Decision

摘　　要：RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系。文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整。利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比。改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,对我国银行提高竞争力具有特别积极的意义。

关 键 词：贷款定价 RAROC 内部资金转移价格 动态定价 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]