基于条件模型的基金绩效研究  

作　　者：方超[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100191

出　　处：《现代商业》2009年第9期75-75,74,共2页Modern Business

摘　　要：本文通过逐步加入规模、账面/市值比、动量等因素考察每一个因素对基金绩效的影响,采用LR方法严格检验了条件CAPM模型与无条件CAPM模型的优劣。结果表明:条件CAPM模型对基金的评价要优于无条件CAPM模型。

关 键 词：开放式基金 条件CAPM 条件α 条件β 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F832.51