世界原油价格的不确定性研究——基于R/S方法的世界原油价格非线性分析  

作　　者：李君臣[1] 董秀成[1] 高建[1] 

机构地区：[1]中国石油大学(北京)工商管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2009年第3期53-54,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金重大研究计划资助项目(90610033);国家社会科学基金青年项目资助项目(06BJY042)

摘　　要：由于受到各种因素的影响,油价的波动往往充满不确定性。本文对WTI和Brent原油价格时间序列进行非线性分析,得出世界原油价格都是具有记忆的持久性时间序列。然而,这种记忆性是极为有限的。基于这一结论,本文认为世界石油市场充满了风险;并且短期内的油价预测结果更令人信服,而随着预测周期的增长,油价预测往往是不准确的。这对国家以及石油企业相关政策的制定有积极的作用。

关 键 词：R/S法 HURST指数 原油价格 非线性 

分 类 号：F416.22[经济管理—产业经济] F746.41