具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配  

OPTIMAL DIVIDEND FOR DISCRETE TIME RISK MODEL WITH STOCHASTIC RETURN ON INVESTMENT

作　　者：徐林[1] 姚定俊[2] 

机构地区：[1]安徽师范大学数学计算机学院,芜湖241003 [2]华东师范大学金融统计学院,上海200241

出　　处：《经济数学》2008年第4期338-343,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金(No.10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060269016)资助项目;国家基础研究项目(973项目;No.2007CB814904);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(No.KJ2008B243)

摘　　要：本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.In this paper, the optimal policies for maximizing the expected aggregated dividend payment in discrete time risk model are investigated. By Bellman＇s optimal principle, the dynamic equation satisfied by the value function is obtained. Finally, a practice example are presented to illustrate the algorithm for aforementioned dynamic equation.

关 键 词：离散模型 动态规划 Bellman方程 红利分配 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]