徐林

作品数：18被引量：32H指数：3
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供职机构：安徽师范大学更多>>
发文主题：英文破产概率分红鞅方法注资更多>>
发文领域：理学经济管理交通运输工程文化科学更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《科技信息》《洛阳师范学院学报》《华东师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略被引量：3
《中国科学：数学》2017年第8期969-994,共26页姚定俊 汪荣明 徐林 
国家自然科学基金(批准号:71671082;71471081;11571113;11231005;11101205和11201006);教育部人文社会科学研究(批准号:15YJC910008);上海市优秀学术带头人计划(批准号:14XD1401600);高等学校学科创新引智计划(批准号:B14019);江苏省高校自然科学研究(批准号:15KJB110009)资助项目
本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是"不便宜的";分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控...
关键词：分红 注资 溢额再保险 终端值 交易费用 最优策略 
随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）被引量：4
《应用概率统计》2015年第3期277-288,共12页徐林 章礼明 吴丽媛 
supported by National Natural Science Foundation of China(11201006);Natural Science Foundation of Anhui Province(1508085MA11,1408085MA07)
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件....
关键词：绝对破产时间 Gerber-Shiu罚金函数 随机保费 可微性 渐近性质 
具有随机投资收益的风险模型下破产问题研究进展
《芜湖职业技术学院学报》2015年第2期78-83,共6页章礼明 徐林 
国家自然科学基金(11126238);教育部人文社会科学项目(12YJC910012)
风险理论是保险精算学的研究核心内容之一,它主要研究保险业中的随机模型,因此模型的选择在风险理论的研究中起到非常核心的作用。在此研究人员综述了具有投资收益的风险模型下破产问题的最新进展以及主要方法和几个可能的发展趋向.
关键词：风险理论 破产概率 风险模型 随机投资 随机控制 HJB方程 
具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略(英文)被引量：3
《应用概率统计》2014年第6期661-672,共12页王翠莲 刘晓 徐林 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11201006)
本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.
关键词：分红 资金注射 HJB方程 
方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略被引量：3
《中国科学：数学》2014年第10期1123-1140,共18页姚定俊 汪荣明 徐林 
国家自然科学基金(批准号:11101205;11231005和11201006);教育部人文社会科学研究(批准号:12YJC910012);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(批准号:20110076110004);高等学校学科创新引智计划(批准号:B14019);上海市优秀学术带头人计划(批准号:14XD1401600);江苏高校优势学科建设工程资助项目
本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例...
关键词：方差保费准则 分红 注资 比例再保险 交易费 
计算金融课程教学中存在的问题与改革建议被引量：5
《大学教育》2014年第8期94-95,共2页徐林 
国家自然科学基金(11201006;11126238);教育部人社会科学项目(12YJC910012)资助
随着我国金融业的发展与进一步的开放,社会对于金融风险管理人才的需求逐年递增,为了满足社会对相应人才的需求,国内很多高等院校开设了金融数学或者金融工程专业。计算金融是金融工程专业与金融数学的核心课程,很好地体现了该专业融理...
关键词：计算金融 金融风险管理 教学方法 教学改革 案例教学 
上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价被引量：1
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期14-22,共9页徐林 徐婷 
国家自然科学基金(11201006;11126238);教育部人文社科项目(12YJC910012)
对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.完成了在此模型下的欧式期权定价设计,比较了具有长相依性质的模型下期权定价与经典的Black-Scholes模型下期权定价的不同点,分析了长相依性质对于期...
关键词：收益率 长相依性 R S分析法 HURST指数 分数布朗运动 
概率论中几个收敛概念的度量化研究
《芜湖职业技术学院学报》2014年第1期88-91,共4页徐林 
国家自然科学基金(11201006;11126238);教育部人文社会科学项目(12YJC910012)资助
概率论中若干收敛概念的度量化方法的研究为采用拓扑学和泛函分析中的结果研究各种收敛概念问题提供了可能。这种方法对于学生在更深层次上理解收敛概念也颇有助益。
关键词：度量化 依概率收敛 依分布收敛 Lr收敛 
带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计(英文)被引量：1
《应用概率统计》2013年第5期480-488,共9页徐林 吴丽媛 祝东进 
supported by National Natural Science Foundation of China(11126238,11201006);Humanities and Social Science Projects of Ministry of Education of China(2012YJC2748)
本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计.假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数,通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程,利用归纳递推的方法,得到了终极破产概率的渐...
关键词：COX风险模型 重尾分布 可变保费 破产概率 
带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略(英文)被引量：1
《应用概率统计》2013年第5期547-560,共14页姚定俊 郭文旌 徐林 
supported by National Natural Science Foundation of China(11101205,11201006,71071071);Education of Humanities and Social Science Fund Project(09YJA790100,12YJC910012);A Project Funded by the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions
本文中我们考虑比例交易费用和固定交易费用影响下的最优分红与注资策略问题.我们假设如有必要公司随时可以得到注资以避免破产,但是只有在参数为γ>0的泊松过程的跳跃时刻才可能分红.为了最大化破产前分红现值与注资现值之差,我们寻找...
关键词：分红 注资 交易费用 最优策略 指数观察时间 
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