基于次序统计量的ES核估计  

THE KERNEL ESTIMATION OF EXPECTED SHORTFALL BASED ON ORDER STATISTICS

作　　者：姚永源[1] 杨善朝[1] 刘静[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,桂林541004

出　　处：《经济数学》2008年第4期380-392,共13页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金(No.10661003);广西自然科学基金(No.0728091)资助项目

摘　　要：本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.In this paper, we develop a new nonparametric estimation of ES based on order statistics. The Bahadur representation, mean square error and asymptotic normality of the estimator are given under α-mixing series.

关 键 词：期望损失α-混合 Bahadur表达 ES核估计 渐进正态性 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]