用GARCH模型检验基于香港股市国企指数的羊群行为研究  

作　　者：彭爱武[1] 陈妞[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学,湖南长沙410205

出　　处：《现代物业（中旬刊）》2008年第12期25-27,共3页Modern Property Management

摘　　要：证券市场波动的羊群行为问题是证券市场研究中的一个重要课题。文章运用时间序列的GARCH模型对港股国企指数股票收益率序列建模,并用CSAD方法对港股证券市场的羊群行为进行回归分析,发现在样本区间指数股票呈现明显的羊群行为特征。

关 键 词：CSAD GARCH 羊群行为 收益率 国企指数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51