基于Buhlmann信度理论的投资组合VAR度量  

作　　者：王慧[1] 黄志勇[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,长沙410083

出　　处：《统计与决策》2009年第8期78-80,共3页Statistics & Decision

摘　　要：随着VaR体系的不断改进,其也被被越来越多的监管机构和金融机构用作风险管理工具。文章将Buhlmann信度理论引入VaR体系中,将Buhlmann信度方法融入VaR历史模拟法中,通过实证分析得到该方法可以较大幅度的减小VaR值的计算误差,优化计算结果。

关 键 词：Buhlmann信度 VAR 历史模拟法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]