模糊环境下的投资组合模型  

作　　者：姚邵文 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454003

出　　处：《统计与决策》2009年第8期149-150,共2页Statistics & Decision

基　　金：河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110005)

摘　　要：文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大化作为目标函数。在证券收益率为梯形模糊变量的条件下,给出了可信性准则模型的确定型等价模型,并运用模糊模拟技术,设计了收益率为一般类型模糊变量时的智能算法。最后给出算例验证了模型的有效性。

关 键 词：模糊变量 可信性 模糊收益 投资组合 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]