企业年金替代率测算中的MCMC随机模拟及实证  

作　　者：徐颖[1] 张春雷[2] 

机构地区：[1]北京信息科技大学,北京100085 [2]中央财经大学,北京100081

出　　处：《统计与决策》2009年第10期174-176,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家科技支撑计划课题资助项目(2008BAF35801);北京市哲学社会科学基金项目"北京市企业年金替代率精算研究"(06BaSH024)资助的阶段性成果之一

摘　　要：文章引入SV-T随机波动模型,借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,在测算出标准化投资收益率的基础上,利用不动点迭代原理计算出非标准化收益率的预测值,验证了模拟的准确性,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。

关 键 词：年金替代率 SV—T模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 

分 类 号：F840.67[经济管理—保险]