张春雷

作品数：8被引量：15H指数：2
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供职机构：中央财经大学更多>>
发文主题：企业年金替代率投资收益率替代率水平随机波动模型更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《工业技术经济》《统计与决策》《商业文化（学术版）》《财贸研究》更多>>
所获基金：北京市哲学社会科学规划项目国家科技支撑计划更多>>
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中国企业年金替代率敏感性研究——基于随机模拟方法的分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2009年第5期99-101,共3页徐颖 张春雷 
一、引言企业年金替代率是衡量补充养老保险水平的主要参考指标,其大小受到各种经济因素和社会因素的影响,为准确评估各项因素对年金替代率的真实影响,客观地预测年金替代率的发展趋势,有必要对影响替代率的因素进行敏感性分析。
关键词：替代率 企业年金 随机模拟方法 年金基金 补充养老保险 缴费率 给付期 敏感性研究 敏感性分析 投资收益率 
企业年金替代率测算中的MCMC随机模拟及实证
《统计与决策》2009年第10期174-176,共3页徐颖 张春雷 
国家科技支撑计划课题资助项目(2008BAF35801);北京市哲学社会科学基金项目"北京市企业年金替代率精算研究"(06BaSH024)资助的阶段性成果之一
文章引入SV-T随机波动模型,借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,在测算出标准化投资收益率的基础上,利用不动点...
关键词：年金替代率 SV—T模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 
中国企业年金替代率水平研究——基于随机波动模型的分析被引量：6
《财贸研究》2009年第2期71-76,共6页徐颖 张春雷 
北京市哲学社会科学基金项目"北京市企业年金替代率精算研究"(06BaSH024)资助的最终成果之一
构建我国企业年金替代率现金流模型,把年金资产的投资收益率作为随机变量引入随机波动(Stochastic Volatility,SV)模型,以年金资产投资于股票和国债两类风险资产为例,对年金替代率进行模拟分析。研究表明:从供给角度讲,在当前条件下,制...
关键词：企业年金 替代率 随机模拟 
企业年金“中人”补偿机制研究被引量：2
《工业技术经济》2008年第12期66-69,共4页徐颖 张春雷 
北京市哲学社会科学基金项目--"北京市企业年金替代率精算研究"(项目编号:06BaSH024)资助的阶段性成果之一
企业年金的缴费一般由企业和职工双方共同负担,但企业缴费在基金中占据了主体地位,为了体现企业缴费的公平性,尤其是保证"新、老"职工在年金建立过程中都能按劳动的边际贡献得到相应的给付,必须对年金计划建立之前已经进入本企业工作的...
关键词：企业年金 中人补偿 缴费调整因子 
基于MCMC随机模拟的企业年金投资收益率的测算被引量：4
《统计与决策》2008年第24期67-69,共3页徐颖 张春雷 
北京市哲学社会科学基金项目(06BaSH024)
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年...
关键词：企业年金 投资收益率 SV-T模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 
基于MCMC的成数再保险的最优自留额被引量：1
《统计与决策》2008年第3期27-29,共3页张春雷 姚海波 
文章从原保险人的角度出发,研究对风险组合进行成数再保险安排时的最优自留额问题。为了充分考虑各类风险的不确定性,本文对索赔次数和索赔额引入多级贝叶斯模型,并将马尔柯维茨"均值—方差"理论作为判断最优的标准,使原保险人在动态利...
关键词：贝叶斯统计方法 聚合风险模型 蒙特卡罗 再保险 
精算报告编制规则07与05之比较
《商业文化（学术版）》2008年第2期338-338,共1页袁翠 张春雷 
据第一财经日报消息,为适应人身保险业的新发展和新会计准则的要求,加强风险评估和风险披露工作,中国保监会于2007年发布了《关于印发精算报告编报规则的通知》(下称《通知》),将启用新的精算报告编报规则,内含价值报告成为其中的重要...
关键词：责任准备金 编制规则 原保险合同 精算 新会计准则 重要内容 业务报告 企业年金 资产负债表 风险评估 
浅谈蒙特卡罗方法在保险上的应用被引量：1
《商业文化（学术版）》2008年第1期5-5,共1页张春雷 张亚男 
一、蒙特卡罗方法的发展上世纪四、五十年代由物理学家们创立的蒙特卡罗(Monte Carlo,简称MC)方法被誉为二十世纪最具影响力的二十种计算方法之首。经过半个多世纪的发展,Monte Carlo方法已经被应用到科学计算的各个领域。
关键词：蒙特卡罗方法 计算方法 马尔科夫链蒙特卡罗 二十世纪 近似方法 五十年代 应用 数值方法 科学计算 贝叶斯模型 
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