基于MCMC的成数再保险的最优自留额  

作　　者：张春雷[1] 姚海波[2] 

机构地区：[1]中央财经大学保险学院,北京100081 [2]中央财经大学中国精算研究院,北京100081

出　　处：《统计与决策》2008年第3期27-29,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章从原保险人的角度出发,研究对风险组合进行成数再保险安排时的最优自留额问题。为了充分考虑各类风险的不确定性,本文对索赔次数和索赔额引入多级贝叶斯模型,并将马尔柯维茨"均值—方差"理论作为判断最优的标准,使原保险人在动态利润下通过设定最优自留额达到自己所承保的风险组合的风险最小,从而得到利润与风险的有效边界。我们将利用MCMC数值模拟方法求解贝叶斯模型。模拟结果证明了该模型及MCMC数值模拟方法的有效性。

关 键 词：贝叶斯统计方法 聚合风险模型 蒙特卡罗 再保险 

分 类 号：C81[社会学—统计学] F222.3