一种修正后的投资模型的讨论  

A Discussion on the Revised Model of the Investment

作　　者：靳海娟[1] 张作泉[2] 

机构地区：[1]长治学院数学系,山西长治046011 [2]北京交通大学数学系,北京100044

出　　处：《长治学院学报》2009年第2期61-63,共3页Journal of Changzhi University

摘　　要：文章提出了一种修正后的收益风险度量方法,通过引进一个风险偏好系数,在线性约束条件下,建立相应的投资决策模型,分析了模型的求解,并确定了有效边界。研究成果对证券的投资有一定的指导意义。With the mean-semi-variance,the paper gives a revised method to measure the return and risk. Through the introduction of a risk factor preferences, online and restrictive conditions, we eatablished a corresponding investment decision model, analyzed the solving of this model, and determined an effective border. In this paper, the results of researching on the investment behavior have a certain dirctions.

关 键 词：均值-半方差 投资组合 有效边界 负-正半方差模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]