期货价格曲线模拟中确定分形插值垂直比例因子的方法研究  被引量:1

Method to Get Vertical Scale Factor of Fractal Interpolation in Simulation of Futures Price Curve

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作  者:向炎春[1] 龙伦海[1] 

机构地区:[1]海南大学信息科学技术学院,海南海口570228

出  处:《海南大学学报(自然科学版)》2009年第2期123-125,128,共4页Natural Science Journal of Hainan University

基  金:海南省自然科学基金资助项目(80601);海南省教育厅基金资助项目(Hjkj200710)

摘  要:找出了满足一定条件的分形插值函数的不动点,并通过假设某种理想状况推理出了各自由变量在模拟期货价格曲线时的表达式.通过调节最终得到了一种新的简洁的确定各自由变量的方法,最后以模拟一段具体的期货价格曲线为例对得到的结论进行了检验,取得了较好的效果.In the paper, the fixed points of interpolation functions satisfying some certain conditions were found out, and the expressions of all the free variables in simulating the Futures Curve was deduced by the assumption of an ideal situation. Then, a new simple method was got to determine the free variables through some regulations. Finally, the results were tested by simulating a certain Futures Price Curve.

关 键 词:迭代函数系 分形插值函数 自由变量 期货价格曲线 

分 类 号:O212[理学—概率论与数理统计] F832.5[理学—数学]

 

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