浅议VaR方法及其应用  

作　　者：莫君慧[1] 赵云松[1] 

机构地区：[1]安阳师范学院数学与统计学院,河南安阳455002

出　　处：《经济研究导刊》2009年第16期54-55,共2页Economic Research Guide

摘　　要：世界经济环境的变化使大多数金融和非金融机构面对着日益加剧的金融风险,风险管理成了21世纪的热门话题。VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用,把VaR法引入中国的金融风险管理领域,对于中国的金融市场建设有着重大的现实意义。

关 键 词：风险价值 置信度 风险矩阵 VAR方法 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]