CreditMetrics模型在债券组合信用风险评估中的应用  

作　　者：黄庆[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院

出　　处：《财经界》2009年第05X期32-32,共1页Money China

摘　　要：信用风险是贷款和债券投资面临的主要风险,而CreditMetrics模型以其擅长计量非交易性资产的信用风险而著称,因此本文采用CreditMetrics模型来评估债券投资组合的信用风险,以期为投资者和风险管理者做出参考。

关 键 词：CREDITMETRICS模型 信用等级转移 蒙特卡罗模拟 VAR 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224