带阈限分红策略的一类更新风险模型  

On a Class of Renewal Risk Models with a Threshold Dividend Strategy

作　　者：江五元[1] 刘再明[1] 

机构地区：[1]中南大学数学学院,长沙410075

出　　处：《应用数学学报》2009年第3期454-466,共13页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10371133)资助项目

摘　　要：本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,最后讨论了更新方程的解.In this paper, we consider a renewal risk process （Sparre Andersen risk model） with a threshold dividend strategy in which the claim inter-arrival times are Erlang（n） distributed. Two integro-differential equations and a renewal one for the Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained. Finally, we discuss the solution of the renewal equation.

关 键 词：更新风险模型 平均折现罚函数 阈限分红策略 更新方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]