“已实现”波动率中最优抽样频率的选择  

作　　者：闵素芹[1,2] 柳会珍[3] 

机构地区：[1]中国传媒大学理学院,北京100024 [2]中国人民大学统计学院,北京100872 [3]西安交通大学应用经济学博士后流动站,西安710061

出　　处：《统计与决策》2009年第13期13-15,共3页Statistics & Decision

基　　金：中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604);国家统计局全国统计科研计划资助项目(2008LY085)

摘　　要："已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。

关 键 词：“已实现”波动率 最优抽样频率 波动率特征图 MSE 自协方差 

分 类 号：F222.1[经济管理—国民经济] O212[理学—概率论与数理统计]