柳会珍

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供职机构：北京国家会计学院更多>>
发文主题：极值理论已实现波动率尾概率广义PARETO分布极值更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《统计教育》《当代经济科学》《统计与信息论坛》更多>>
所获基金：中国博士后科学基金全国统计科学研究计划项目国家自然科学基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>
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极端波动、跳跃和尾部风险——基于已实现波动率的股票市场风险动态预测被引量：17
《数理统计与管理》2014年第1期158-169,共12页柳会珍 顾岚 胡啸兵 
中国博士后科学基金(20100471621)
本文基于跳跃扩散波动理论,利用非参数方法估计波动中跳跃成份,研究我国股市波动中跳跃的动态演变特征,将跳跃作为股市波动的重要因素纳入模型,建立我国股指收益率的非齐次自回归已实现波动率模型,利用条件极值方法对我国股市的波动风...
关键词：已实现波动率 跳跃 尾部风险 动态预测 
金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究被引量：2
《当代经济科学》2011年第5期109-118,128,共10页柳会珍 张成虎 李育林 
中国博士后科学基金(20100471621);教育部人文社会科学研究青年基金项目(09XJC790011)
金融资产收益率波动是资产定价和金融风险管理的核心部分,而跳跃是收益率波动中的重要组成部分。基于修正Z-检验,本文检测识别我国股市波动中跳跃行为,并且研究了跳跃的时序特征,统计结果表明,在市场大波动时期,和连续成份相比,跳跃对...
关键词：已实现波动率 跳跃 波动率预测 金融风险 
网络金融信息量与沪市A股价格表现的关联性被引量：1
《金融论坛》2011年第3期68-73,共6页张成虎 胡啸兵 柳会珍 
国家自然科学基金《基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究》(项目编号:70771087)的阶段性研究成果
本文将网络金融信息流信息量及其算术变动量引入到EGARCH模型中,对沪市A股价格ARCH效应进行网络金融信息流角度的再解释。结果显示,引入前期网络金融信息量后,EGARCH模型拟合度得到了显著改善,对价格变动量序列自相关异方差部分的解释...
关键词：网络金融信息量 沪市A股价格 EGARCH模型 
浅析统计学专业创新与实践教学改革被引量：4
《统计与咨询》2010年第6期44-45,共2页闵素芹 柳会珍 
全国统计科研计划项目(2008LY085);中国传媒大学理科科研规划资助项目(XNG0955)
一、引言随着社会经济的发展和电子计算机技术的进步,各级政府、企业、各类科学研究机构等都越来越注重对数据的应用。因此,对于具有利用。
关键词：统计学专业 创新与实践 教学改革 创新能力 实践能力 统计人才 培养学生 统计模型 毕业论文 社会调查 
广义矩方法及其在金融领域的应用被引量：1
《统计与决策》2010年第10期163-165,共3页柳会珍 张成虎 周宗泽 
国家自然科学基金资助项目(70771087);西安交通大学博士后科研启动项目(04212210)
文章讨论了广义矩估计的统计思想,并将其与最小二乘估计和极大似然估计方法相比较,说明了普通最小二乘估计是广义矩估计的一个特例,在密度函数满足一定的条件下,广义矩估计和极大似然估计是一致的,最后对广义矩估计在金融资产定价方面...
关键词：广义矩估计 正交条件 权重矩阵 金融资产定价 
“已实现”波动率中最优抽样频率的选择被引量：6
《统计与决策》2009年第13期13-15,共3页闵素芹 柳会珍 
中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604);国家统计局全国统计科研计划资助项目(2008LY085)
"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方...
关键词：“已实现”波动率 最优抽样频率 波动率特征图 MSE 自协方差 
股市波动的长记忆过程研究被引量：1
《统计教育》2009年第3期30-33,共4页柳会珍 闵素芹 
中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604);国家统计局全国统计科学研究项目(2008LY085)
基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性,深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究,结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较,FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征,探索研究国家...
关键词：股市波动 长记忆 分形参数 
股票收益率和新息的尾部估计(英文)
《数学进展》2008年第1期25-30,共6页柳会珍 顾岚 
利用极值理论来考虑上证综指收益率的尾部.为了选择合理的超越门限,采用平均剩余函数和De-Haan矩估计相结合的方法.在学生t分布和广义误差分布的新息假设下,用GARCH和EGARCH新息的ARMA模型拟合指数收益率,并且使用极值理论的极大似然方...
关键词：极值理论 超越门限 矩估计 尾指 GARCH 
金融资产极端日收益率数据的统计极值研究被引量：2
《统计与决策》2007年第3期113-114,共2页柳会珍 吴建民 
一、极端收益率数学模型 1．极端收益率数据的广义Pareto分布拟合 定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列，Mn=max{X1，X2…，XN}如果存在数列{an〉0}和（bn}满足P{（Mn-bn）／an≤z}→G（z），G（z）是广义极值分布，则对充分大的u，...
关键词：广义极值分布 日收益率 广义PARETO分布 极端 金融资产 统计 数学模型 随机变量 
金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合被引量：9
《数理统计与管理》2006年第6期723-728,共6页柳会珍 顾岚 
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明...
关键词：极端收益率 广义PARETO分布 超越门限 尾概率 
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