顾岚

作品数：33被引量：394H指数：12
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供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
发文主题：中国股市股市股票市场收益率实证分析更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《应用概率统计》《广西师范大学学报（自然科学版）》《数理统计与管理》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金上海市教委科研基金湖南省教育厅自然科学基金更多>>
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极端波动、跳跃和尾部风险——基于已实现波动率的股票市场风险动态预测被引量：17
《数理统计与管理》2014年第1期158-169,共12页柳会珍 顾岚 胡啸兵 
中国博士后科学基金(20100471621)
本文基于跳跃扩散波动理论,利用非参数方法估计波动中跳跃成份,研究我国股市波动中跳跃的动态演变特征,将跳跃作为股市波动的重要因素纳入模型,建立我国股指收益率的非齐次自回归已实现波动率模型,利用条件极值方法对我国股市的波动风...
关键词：已实现波动率 跳跃 尾部风险 动态预测 
股票收益率和新息的尾部估计(英文)
《数学进展》2008年第1期25-30,共6页柳会珍 顾岚 
利用极值理论来考虑上证综指收益率的尾部.为了选择合理的超越门限,采用平均剩余函数和De-Haan矩估计相结合的方法.在学生t分布和广义误差分布的新息假设下,用GARCH和EGARCH新息的ARMA模型拟合指数收益率,并且使用极值理论的极大似然方...
关键词：极值理论 超越门限 矩估计 尾指 GARCH 
金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合被引量：9
《数理统计与管理》2006年第6期723-728,共6页柳会珍 顾岚 
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明...
关键词：极端收益率 广义PARETO分布 超越门限 尾概率 
股票收益率波动和极值关系研究被引量：7
《统计研究》2006年第10期68-71,共4页柳会珍 顾岚 
Nonlinear time series models GARCH and Extreme value theory are employed to explore the relationship between the volatility and exreme value of stock returns.Given the pass information,we assume the innovation follows...
关键词：非线性时间序列 统计极值理论 波动 新息 尾指 
股票收益率分布的尾部行为研究被引量：12
《系统工程》2005年第2期74-77,共4页柳会珍 顾岚 
利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进行了初步探讨。
关键词：极值理论 极端日收益率 尾概率 损失风险 
我国交通货物运输量的时间序列分析被引量：19
《系统工程理论与实践》2005年第1期49-55,共7页李序颖 岳丹 顾岚 
　研究我国交通货物运输量与国内生产总值之间的协整关系,建立了货运量、货物周转量、国内生产总值(GDP)的ARIMA模型,对三者之间的Granger因果关系进行了研究,并建立了向量自回归模型.结果显示,交通货物运输量与国民生产总值之间没有协...
关键词：协整 ARIMA GRANGER因果关系 交通货物运输量 国内生产总值 
空间自回归模型及其估计被引量：36
《统计研究》2004年第6期48-51,共4页李序颖 顾岚 
上海市教委科技项目 (合同号 0 3IK13 )
In this paper we discuss the spatial autoregression models. We can use the models to study the data from regions which with spatial dependence. We discuss maximum likelihood estimation(MLE) for the model and the metho...
关键词：空间相关 空间自回归模型 极大似然估计 空间特性 信息阵 子矩阵 
双参数威布尔分布下可靠性抽样检验被引量：6
《应用概率统计》2004年第3期270-286,共17页吴启光 李国英 顾岚 赵志源 
国家自然科学基金(10071090;19631040);中国科学院创新工程重大项目资助.
对于失效时间遵从双参数威布尔分布产品,本文分别提出了制订全样本下和定时截尾样本下可靠性抽样检验方案的统计方法.质量统计是不可靠度的矩估计的严格增加函数.选择截尾时间的方法被提出.利用分布分位数的Cornish-Fisher展开,样本量...
关键词：Ⅰ型删失 双参数威布尔分布 极值分布 可靠性抽样检验方案 
Copula理论在金融中的应用被引量：7
《广西师范大学学报（自然科学版）》2004年第2期47-51,共5页孙志宾 顾岚 
河北省青年基金资助项目(L2000Q24);湖南省教育厅自然科学基金资助项目(01C438)
在此系统地介绍Copula理论在金融中的应用,并讨论Copula理论中存在的一些问题和未来要解决的问题的一些思想和方法,同时指出Copula理论在金融的应用价值.
关键词：相依函数 模拟技术 参数估计 股票市场 
跳跃-扩散模型的首达时研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2002年第12期39-43,共5页孙立娟 顾岚 
　考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型,若索赔额为相互独立且具有相同的指数分布,得到更新方程解的解析表示;对于上跳模型,则解析表示的推出不...
关键词：跳跃-扩散模型 经典风险模型 更新论证 更新方程 保险公司 概率 
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