股票收益率分布的尾部行为研究  

A Study On Tail Behavior for Stock Returns Distribution

作　　者：柳会珍[1] 顾岚[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计系,北京100872

出　　处：《系统工程》2005年第2期74-77,共4页Systems Engineering

摘　　要：利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进行了初步探讨。Generalized Pareto distributions for extreme daily return are modeled by using extreme value theory and methods. Tail probability for daily return distribution is presented, and preliminary approach of loss risk is taken.

关 键 词：极值理论 极端日收益率 尾概率 损失风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]