金融资产极端日收益率数据的统计极值研究  

作　　者：柳会珍[1] 吴建民[2] 

机构地区：[1]北京化工大学数学系 [2]北京理工大学人文学院

出　　处：《统计与决策》2007年第3期113-114,共2页Statistics & Decision

摘　　要：一、极端收益率数学模型 1．极端收益率数据的广义Pareto分布拟合 定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列，Mn=max{X1，X2…，XN}如果存在数列{an〉0}和（bn}满足P{（Mn-bn）／an≤z}→G（z），G（z）是广义极值分布，则对充分大的u，P{X—u≤y｜X〉u}近似服从广义Pareto分布H（y）=1-（1＋ξy／δ）^1λ，其中{y：y〉0，（1＋ξy/δ）〉0}，ξ，δ分别称为形状参数和尺度参数。

关 键 词：广义极值分布 日收益率 广义PARETO分布 极端 金融资产 统计 数学模型 随机变量 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]