广义矩方法及其在金融领域的应用  

作　　者：柳会珍[1] 张成虎[2] 周宗泽 

机构地区：[1]西安交通大学应用经济学博士后流动站,西安710061 [2]西安交通大学经济与金融学院,西安710061 [3]山西省张峰水库建设管理局,太原030012

出　　处：《统计与决策》2010年第10期163-165,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771087);西安交通大学博士后科研启动项目(04212210)

摘　　要：文章讨论了广义矩估计的统计思想,并将其与最小二乘估计和极大似然估计方法相比较,说明了普通最小二乘估计是广义矩估计的一个特例,在密度函数满足一定的条件下,广义矩估计和极大似然估计是一致的,最后对广义矩估计在金融资产定价方面的应用进行了研究。

关 键 词：广义矩估计 正交条件 权重矩阵 金融资产定价 

分 类 号：F222.1[经济管理—国民经济] F830.91