一类相依风险模型的破产问题(英文)  

SOME RUIN PROBLEM IN A DEPENDENT RISK MODEL

作　　者：张爱国[1] 刘娟[2] 

机构地区：[1]中山火炬职业技术学院组织人事处,广东中山528436 [2]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072

出　　处：《数学杂志》2009年第4期469-472,共4页Journal of Mathematics

摘　　要：本文研究了一类索赔过程与索赔额大小相关的风险模型.利用无穷小方法,得到了该相依模型的折扣惩罚函数的期望满足的方程.及其拉普拉斯变换的表达式.并且给出指数索赔时的具体运用.In this paper, we consider a generalization of the classical ruin model to a dependent setting, where the distribution of the time between two claim occurrences depends on the previous claim size. By using the conclusion of [1] and [2], the analytical expressions for the Laplace transform of the Gerber-Shiu discounted penalty function are derived. The result is illustrated by an example.

关 键 词：风险模型 折扣惩罚函数 微分-积分方程 拉普拉斯变换 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]