基于金融工程的信用风险量化模型  

作　　者：赵勇[1] 蒋霞[2] 

机构地区：[1]成都信息工程学院商学院,成都市610072 [2]西南民族大学,成都市610041

出　　处：《西南金融》2009年第7期25-26,共2页Southwest Finance

摘　　要：本文首先从工程学的角度,简要分析了金融工程的原理及其应用。然后基于新巴塞尔协议,阐述了信用风险量化的基础概念:VaR(Value at Risk),并简要论述了信用风险量化的基本思路;最后,对目前广泛应用的信用风险分析模型——CreditMetrics进行了评述。

关 键 词：金融工程 风险指标 VAR CREDITMETRICS模型 

分 类 号：F830.51[经济管理—金融学] F830